【光大金工】市場(chǎng)交易情緒降溫，私募調(diào)研組合超額明顯——金融工程量化月報(bào)20250301
（來(lái)源：EB金工）
市場(chǎng)情緒追蹤
截至2025年2月28日，滬深300指數(shù)上漲家數(shù)占比指標(biāo)最近一個(gè)月環(huán)比上月下降，上漲家數(shù)占比指標(biāo)下滑至低于60%，市場(chǎng)情緒下降；從動(dòng)量情緒指標(biāo)走勢(shì)來(lái)看，近一月快線下滑、慢線向上，快線處于慢線下方，預(yù)計(jì)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)將維持謹(jǐn)慎觀點(diǎn)；從均線情緒指標(biāo)來(lái)看，短期內(nèi)滬深300指數(shù)處于情緒景氣區(qū)間。
基金分離度跟蹤
截至2025年2月28日，基金抱團(tuán)分離度維持低位震蕩，基金抱團(tuán)程度較高。最近一月抱團(tuán)股和抱團(tuán)基金超額收益出現(xiàn)小幅下行。
PB-ROE-50策略跟蹤
2025年2月，PB-ROE-50策略在各股票池超額收益出現(xiàn)回撤?；谥凶C500股票池獲得超額收益-3.34%。基于中證800股票池獲得超額收益-5.32%。基于全市場(chǎng)股票池獲得超額收益-2.54%。
機(jī)構(gòu)調(diào)研策略跟蹤
私募調(diào)研跟蹤策略在2月份超額收益明顯。公募調(diào)研選股策略相對(duì)中證800獲取超額收益-0.57%，私募調(diào)研跟蹤策略相對(duì)中證800獲取超額收益2.88%。
負(fù)面清單
截至2025年2月28日，寬松有息負(fù)債率排名前30的股票中，中毅達(dá)、指南針、現(xiàn)代投資、春興精工、思創(chuàng)醫(yī)惠（維權(quán)）、華映科技、泉峰汽車在傳統(tǒng)口徑下排名在100及以后。
財(cái)務(wù)成本負(fù)擔(dān)率較高的股票有寧波方正（維權(quán)）、贛鋒鋰業(yè)、寶萊特、海汽集團(tuán)、龍洲股份、中華企業(yè)、曲美家居、光明地產(chǎn)、新時(shí)達(dá)、廣弘控股、ST晨鳴、ST匯金、正平股份（維權(quán)）、五礦新能、海南橡膠、首華燃?xì)?、清水源（維權(quán)）、安道麥A、回盛生物，其指標(biāo)數(shù)值均在10倍以上。
報(bào)告結(jié)果均基于模型及歷史數(shù)據(jù)，模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。
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