期權(quán)的線性對(duì)沖策略是期貨交易中的一種重要技術(shù)，旨在通過(guò)構(gòu)建特定的投資組合來(lái)降低或消除期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)。這種策略的核心在于利用期貨合約與期權(quán)之間的價(jià)格關(guān)系，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的精確對(duì)沖。本文將詳細(xì)介紹如何實(shí)施這一策...
2024-09-03 1 對(duì)沖 期權(quán) 線性
